این مقاله کالین کمرر از اولین مقالات مهم اقتصاد رفتاری است که توسط آقای حامد بهشتی و بنده به فارسی برگردانده شده است. متاسفانه در یک اشتباه مضحک، روزنامه درج اسامی مترجمین را فراموش کرده است! این مقاله را در اینجا می توانید ببینید. اما از آنجایی که آرشیو سرمایه مشکل دارد، و این مقاله، مقاله مهمی است، در ادامه مطلب، بصورت کامل آنرا می آورم.

برای آشنایی اولیه بد نیست بدانیم که؛ اقتصاد رفتاری( Behavioral Economics) یکی از شاخه های جدی و نسبتا جدید در دانش اقتصادی است که هدفش بیشتر ارتقا دانش اقتصادی و نزدیک تر کردن مدل های اقتصادی با واقعیات بیرونی عنوان می شود. این شاخه از علم اقتصاد که امروزه در دنیا طرفداران نسبتا زیادی هم پیدا کرده است، در ایران به نحو تغییر شکل یافته و نادرستی معرفی شده است. بطوری که استنباط ها و ادراکات اشتباه و عجیب و غریبی از این شاخه از علم اقتصاد در میان جامعه اقتصاددانان رایج است. از این روی اقدام به برگردان فارسی این مقاله مهم و اساسی از یکی از سرآمدان این مکتب فکری نمودیم. این مقاله اولین مقاله مهم و جدی است که از سرآمدان این شاخه از علم اقتصاد به فارسی ترجمه می شود.

نویسنده مقاله پرفسور کالین کمرر(Colin Camerer) مدرک دکتری خود را در سن بیست و دو سالگی از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و در همان سال هم مشغول به تدریس در آن دانشگاه شد بطوری که از وی به عنوان یکی از جوان ترین مدرسان دانشگاه شیکاگو نام برده می شود. ایشان سپس به دانشگاه وارتون نقل مکان کرده و هم اکنون در سن 49 سالگی در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا(Caltech) مشغول تدریس است. از وی به عنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان رفتاری در قید حیات نام برده می شود.

اقتصاد رفتاري

نویسنده: کالین کمرر

مترجمان: حامد بهشتی، محمدصادق الحسینی

روزنامه سرمایه/ شماره 779 / دوشنبه/ 17 تیر 1387

اقتصاد رفتاری( Behavioral Economics) یکی از شاخه های جدی و نسبتا جدید در دانش اقتصادی است که هدفش بیشتر ارتقا دانش اقتصادی و نزدیک تر کردن مدل های اقتصادی با واقعیات بیرونی عنوان می شود. این شاخه از علم اقتصاد که امروزه در دنیا طرفداران نسبتا زیادی هم پیدا کرده است، در ایران به نحو تغییر شکل یافته و نادرستی معرفی شده است. بطوری که استنباط ها و ادراکات اشتباه و عجیب و غریبی از این شاخه از علم اقتصاد در میان جامعه اقتصاددانان رایج است. از این روی اقدام به برگردان فارسی این مقاله مهم و اساسی از یکی از سرآمدان این مکتب فکری نمودیم. این مقاله اولین مقاله مهم و جدی است که از سرآمدان این شاخه از علم اقتصاد به فارسی ترجمه می شود.

نویسنده مقاله پرفسور کالین کمرر(Colin Camerer) مدرک دکتری خود را در سن بیست و دو سالگی از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد و در همان سال هم مشغول به تدریس در آن دانشگاه شد بطوری که از وی به عنوان یکی از جوان ترین مدرسان دانشگاه شیکاگو نام برده می شود. ایشان سپس به دانشگاه وارتون نقل مکان کرده و هم اکنون در سن 49 سالگی در موسسه تکنولوژی کالیفرنیا(Caltech) مشغول تدریس است. از وی به عنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان رفتاری در قید حیات نام برده می شود.

اقتصاد رفتاري، فروض سفت و سخت عقلانیت که در مدل سازی اقتصادی استفاده می شود را با‌ فروضی كه سازگار با درك روانشناختی هستند، و در حالي كه ادعا و تاكيد بر ساختار رياضي و توضيح رخدادهاي طبيعي دارند، جايگزين می کند. البته براي چندين دهه، دانشمندان علوم اجتماعي مدل‌هاي اقتصادی را بدليل فرض عقلانيت و خردپذير ي زياد مورد انتقاد قرار داده‌اند و اقتصاددانان نيز از اين مدل‌ها به عنوان يك تقریب مفید و خوب هماره دفاع کرده اند.

در اقتصاد رفتاري‌ ما به بکارگیری فرض‌هاي واقع‌بينانه‌اي كه باعث تقريب بهتر مي‌شود، اعتقاد داريم.

تنها سوال جالب اين است كه چگونه روانشناسي را با اقتصاد تركيب كنيم. هربرت سيمون كه در دهه 1950 بحث «عقلانيت كرا‌ن‌دار(bounded rationality)را مطرح كرد، نشان داد نظريه افراد در اقتصاد بايد به نظريه‌هاي روانشناختي اداراکی، كه الگوريتم‌ها يا مكانيسم‌هاي جزء به جزء شده‌اي را بوسيله نوع تصميم اتخاذ شده، تعيين مي‌كنند، تشبيه شود. اقتصاددانان هرگز چنين پيشنهادي را الگوی خود قرار ندادند. شايد به اين دليل كه نظريه سيمون درست در هنگامی ارایه شد که اقتصاددانان در حال پیدا کردن راه هایی برای توصیف کردن تصمیمات اقتصادی و تعادل ها در قالب ریاضیاتی زیبا و ساده شده بودند. این قالب های زیبا و ساده شده ریاضی، عملا جایی برای نظریه آشفته و سختی تری همانند نظریه روانشاختی ادراکی باقی نگذاشت.

به درستي ادبيات رايج اقتصادي قبل از دهه 1930، همانند آدام اسميت، كينز، مارشال، فيشر و ديگران سرشار از مفاهيم روانشناختي است، که با تبديل آنها به مفاهيم رياضي ساده شده توسط اقتصاددانان بعدي که سعی می کردند به گونه ای زیبا این مفاهیم را در کنار یکدیگر مرتب سازند، اساس و محتوای بحث ها مي‌رود كه به دست فراموشي سپرده شود. به عنوان مثال اسميت كه در اقتصاد، تنها با كتاب «ثروت ملل» شهره است. هرچند که در كتاب خود بيان مي‌كند: «مردم نان شب خود را نه از سر خيرخواهي قصاب، آبجوساز و يا نانوا ، بلكه به دلیل منفعت طلب بودن آنها بدست می آورند. ». اما، وی در يكي از آخرين كتاب‌هاي خود با عنوان «نظريه احساسات اخلاقي» در مورد جنبه‌هايي از اخلاق شخصی که طی آن مردم نگران ديگران نیز هستند نوشته بود، ولی چرا اين كتاب او واقعا ناشناخته است، اما اولین کتاب وی یعنی ثروت ملل تا به این اندازه شهرت دارد.

شايد بدليل تلاش براي اثبات اينكه معیار بهينه پارتو در تعادل رقابتي، با اين فرض كه مطلوبيت افراد تنها به نصيب و بهره خودشان بستگي دارد، بسيار ساده شده است. با اثبات اين ادعا شايد وقت آن رسيده باشد كه بپرسم چگونه تحليل‌هاي اقتصادي، با تركيب بينش‌ها روي احساسات اخلاقي در كتاب اسميت متحول شده است.

در دهه 1970، متخصصان روانشناسي، شروع به مطالعه در مورد تصميم‌گيري اقتصادي افراد و قضاوت در مورد آن كردند. اين مطالعات، روش متفاوتي از روش سيمون را پيشنهاد كردند. آنها از روش «بيشينه‌سازي مطلوبيت انتظاري» و «قواعد احتمال بیزین» به عنوان معيارهاي داوري استفاده كردند و در نهايت انطباق با اين معيارها و يا انحراف از آنها را به عنوان يك راه براي استدلال و فرضيه‌سازي در مورد مكانيسم‌هاي شناخت به كار بردند.

كارهاي مهم روانشناسي اين دسته‌بندي بوسيله وارد ادوارد(Ward Edwards)در دهه 1950 و بعد از آن و توسط دانیل کاهنمن(Daniel Kahneman)، آموس تورسکی(Amos Tversky)، فیش هاف(Fisch Hoff)، پاول اسلویک(Paul slovic)، و ديگران انجام شد. از آنجايي كه نتايج اين تحقيقات، بيشتر بر پايه اصول و ساختارهاي روانشناسي بود توانست در قالب عبارات مرسوم ساده‌اي بيان شود. اين طبقه‌‌بندي‌هاي روانشناسي، راهي را براي مدل‌سازي عقلانيت كران‌دار ارائه كرد كه نسبت به انحرافات افراطي كه سيمون در ذهن داشت، بيشتر بر استانداردهاي اقتصادي منطبق بود. بيشتر مفاهيم اقتصاد رفتاري‌، از ترکیب کارهای این دسته از افراد که نسبت به امثال سیمون دیدگاه متعادل تری دارند، بدست آمده است.

يك مثال خوب براي اينكه چگونه (روانشناسي ادراكي) بينش‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد «نظريه چشم‌انداز» است كه که کاهنمن و تورسکی به عنوان یک نظریه جایگزین برای نظریه مطلبوبیت انتظاری پیشنهاد کردند

قاعده كل در نظريه چشم‌انداز اين است كه مردم خود را با احساس لذت و خوشي منطبق مي‌كنند و بنابراين مطلوبيت‌ها بوسيله فوايد و مضرات برخي نقاط مبنا و در رده بالاتر، توسط كل ثروت شخص تعيين مي‌شود. مطالعات بسیاری اشاره کرده اند که واکنش در قبال سود و ضرر از دو جهت نوع متفاوت است: ضررها، دو برابر بيشتر از فوايد هم مقياس خود، مورد تنفر هستند (بيزاري از زيان) مردم اغلب در حوزه مضرات، یعنی در جايي که می توانند سر بسر شوند(دسترسی به نقطه مبنا)به دنبال ريسك مي‌گردند، ، در حالیکه از ریسک کردن در حوزه فوايد (اثر انعكاسي) اجتناب می کنند.

علاوه بر اين در نظريه مطلوبيت انتظاري، گرايشات به سمت ريسك تنها بوسيله انحناي تابع مطلوبيت بيان مي‌شود. در نظريه چشم‌انداز (و نظريه‌هاي مختلف ديگر) گرايشات به سمت ريسك، همچنين بوسيله توزين غيرخطي احتمالات، تحت تاثير قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال، يك فرد، حتي اگر تابع مطلوبيت او براي بازدهي پول مقعر باشد، چنانچه وزن بيش از حدي به شانس كوچك برد خود بدهد، می تواند(عقلایی و توجیه پذیر است) يك بليط بخت‌آزمايي بخرد. بدرستي اين فرض كه به احتمالات كوچك وزن بسيار زياد داده مي‌شود (كه تجربيات زيادي آنرا حمايت مي‌كنند) مي‌تواند توضيح دهد كه چرا مردم با مطلوبيت مقعر براي منافع، دوستدار بليط‌هاي بخت‌آزمايي بسيار نامتقارن، با شانس بسيار كم براي برد هستند و همچنين توضيح مي‌ دهد كه چرا مردمي كه روي زيان‌ها شرط‌بندي مي‌كنند، به دنبال خريد بيمه‌ براي مقابله با شانس كوچك زيان‌هاي سنگين هستند.

توجه به اين نكته بسيار مهم است كه نظريه چشم‌انداز، يك حالت خاص(ad hoc) از نظريه‌اي استاندارد كه برای سنجش يك سري داده‌هاي تجربي محدود طراحي شده باشد، نيست. «توزين غيرخطي احتمالات»، » حساسيت افتراقي منافع و مضرات» و «بازتاب تفكر»، تماماً مي‌توانند توسط اصول و قواعد كلي روانشناسي كه سطح وسيعي از رفتار‌هاي جامعه بشري را دربرمي‌گيرد، هم‌تراز شوند. به عنوان مثال، وزن‌هاي غيرخطي، در جايي كه مردم قادر به تمايز بين احتمالات نباشند، به طور كامل نتيجه‌بخش است. (در يك قرعه‌كشي، حركت از احتمال برنده شدن صفر به 0001/0، نسبت حركت از 0001/0 به 0002/0، جهش بزرگتري به نظر مي‌آيد) همانطور كه می دانیم، مطلوبيت انتظاري (با توجه به کارایی) فرض مي‌كند كه مردم، در سرتاسر فاصله ميان غيرممكن تا اطمينان صددرصد، به صورت مساوی ميان احتمالات تمايز قائل مي‌شوند. امری که کاملا دست نيافتني است.

به علاوه تئوري چشم‌انداز داراي يك پيشينه بديهي است و با بسياري از تئوري‌هاي ديگر در اين زمينه مقايسه شده است (همچنين با نظريه مطلوبيت انتظاري) و با استفاده از روش‌هاي پیچیده اقتصاد سنجی بر روی هزاران مشاهده تجربی ازمایش شده است(Cammerer 1995 ).تئوري چشم‌انداز توسط کاهنمن و تورسکی در معادله‌اي كه در سال 1979 ارائه كرده بودند، به طور مفید و یا حداقل امیدوار کننده ای اثبات شده است. جالب اینجاست كه این مقاله به عنوان يكي از مقالات دارای بیشترین ارجاع در میان کلیه مطالب منتشر شده در نشريه معتبر اکونومتریا مطرح است.

يك نگراني رايج در ميان اقتصادداناني كه نسبت به اقتصاد رفتاري‌ شكاك هستند، اين است كه اين نظريه، براي آنكه به عنوان پايه يك تئوري اقتصادي به كار برده شود تا اندازه‌اي غيررسمي و غيرمتشكل است. ما اين نگراني‌ها را بصورت جدی مدنظر قرار مي‌دهيم، به اين دليل كه هدف بحث اقتصاد رفتاري‌ در حقيقت، يافتن قواعد خلاصه شده‌اي است كه بتواند داده‌هاي ميداني را تشريح كند. اما تصورمان بر این است که تحقيقات بيشتر در اين زمينه اشتباه بودن این پیش بینی شکاکانه را به اثبات برساند. در حقيقت، پژوهش های اخير در این زمینه، نظرياتي را ارائه كرده است كه علاوه بر ادعای برخوردار بودن از يك ساختار قراردادي و ايجاز منطقي، داوطلب جايگزيني تئوري‌هاي مرسوم و متعارف در هفت زمينه مهم و اساسي هستند. این هفت زمینه عبارتند از:

1-حداكثرسازي مطلوبيت مي‌تواند بوسيله نظريه «رحجان وابسته به مرجع» Refrence – dependent) preference) (که بیان می کند که عليرغم وجود رجحان، مردم نسبت به مصرف جاري و يا نقاط مبناي ديگر، حساس هستند) و همچنين نظريه «ساختار رجحان» جايگزين شود.

2-نظريه مطلوبيت انتظاري مي‌تواند جاي خود را به نظريه چشم‌انداز بدهد.

3-نظريه مطلوبيت انتظاري ذهني (احتمالات شخصي بوسيله قضاوت‌های ذهنی شکل می گیرند، نه اينكه از شواهد عيني مشتق شده باشد) می تواند بوسیله تئوریهای احتمالات ناهم جمع جایگزین شود.

4-مطلوبيت نزولي بوسيله هذلولي‌هاي نزولي جايگزين مي‌شود، كه در آن نرخ‌هاي تنزيل بسيار كوتاه‌مدت ، بسيار بيشتر از نرخ‌هاي تنزيل آينده هستند. که این امر منعكس كننده‌ي بی صبری های موقتي و يا اقدامات آنی و پر نوسان است.

5-نظريه بيزين مي‌تواند با «تئوري پشتيباني» و يا نحوه شکل گیری و انطباق ادراکات ذهنی همانند «در دسترس بودن»(که بیان می کند بر قابل دسترس بودن و سریع بودن حصول اطلاعات تاکید بیش از حدی شده است) و همچنين «معرف بودن» (نظرياتي كه بوسیله شواهد تجربی حمایت می شوند، صحیح هستند) جايگزين شود.

6-نظريه نفع شخصي مي‌تواند بوسيله نظريه رجحان اجتماعي جايگزين شود (Robin 1993).

7-نظريه‌هاي مبتنی بر کنش های تعادلي مي‌تواند بوسيله نظريه‌هاي يادگيري انطباقي، جايگزين و يا تعدیل شود (Commere and Ho; 1999).

اين هفت مورد تقريباً مهمترين ابزارهايي هستند كه اقتصاددانان براي مدل‌سازي رفتارهاي فردي مورد استفاده قرار مي‌دهند. در هر مورد، تئوري جايگزين، اساساً همراه با پشتيباني دامنه وسيعي از داده‌هاي تجربي ارائه شده است. تعدادي از اين نظريات، رسمي‌تر و شناخته‌تر از بقيه هستند. هذلولي‌هاي نزولي و نظريه چشم‌انداز بهترين نمونه ها از مشهورترین این نظریات هستند و در عين حال، به نظر می رسد که جايگزين‌های نظريه بيزين و نظريه رجحان ساختار، كارآيي بهتري خواهند داشت.

با اين حال به نظر مي‌رسد مشكل اصلی مسئله زمان است. این امر قبل از اثبات مفيد بودن اين ابزارها در زمينه توضيح و پيش بيني پديده‌هاي ميداني و پيدا كردن سرنخ این نظریات در كتاب‌ها و متون اقتصادي است. به عنوان مثال ثابت شده است كه نظريه چشم‌انداز، صلاحيت توضيح ده‌ها پديده مختلف كه تحت پوشش داده‌هاي ميداني هستند، از استثنائات قيمت‌گذاري بازار سهام گرفته تا عرصه نيروي كار نزولي و كشش قيمت نامتقارن ‌را دارا است. يك پيش بيني بلندمدت خوش‌بينانه اين است كه ما در آينده‌اي نزديك از اين رويكرد جاری که در اقتصاد وجود دارد، پيشمان خواهيم شد و نسبت به فرض هايي چون، نزولي بودن نمايي، نفع شخصي ، و يا تعادل،صرفا به عنوان يك مثال مشخص از نظريات عمومي‌تر، كه براي انجام ساده سازی در برخی مدل‌سازي‌ها مناسب است، با ديده احترام خواهيم نگريست. با این حال هنوز هم تنها تعداد اندكي از اقتصاددانان جرأت اين را دارند كه خود را اقتصاددان رفتاري بنامند. نسل اول آنها توسط ریچارد تالر( Richard Thaler) رهبري مي‌شدند كه به همراه کاهنمن در پروژه‌هاي زيادي همكاري داشته ‌است. و همچنين در سطح قابل‌توجهي از مسائل اصلي اقتصادي شامل: عكس‌العمل معرف كننده نسبت به تغييرات قيمت، رفتار پس انداز ـ مصرف، و بازار سهام، كارهاي بسياري انجام داده است. (کاهنمن همراه با شفر و درازن پرلی، مهمترين روانشناساني هستند كه در زمينه اقتصاد رفتاري‌ با او همكاري داشته‌اند).

نسل بعد از تالر كه به وضوح تحت تاثير عقايد او بودند، شامل خود من،لیندا بوبکوک(Linda Bobcock)، کاترین اکل(Catherine Eckle)، بروج لونستین(Beroge Loewnstein)، و ماتیو رابین(Mathew Robin) هستند.

من كساني را به عنوان اقتصاددان رفتاري‌ معرفي كرده‌ام كه از الهامات مستقيم روانشناسي براي فرضيه‌سازي استفاده مي‌كنند. ديگران كه درباره عقلانيت تحقيق كرده‌اند و روش‌هاي جديدي را ارائه كرده‌اند، معمولاً بهره مستقيم كمتري از روانشناسي برده‌اند. کسانی همچون جورج آکرلف(George Akerlof)، باب ارانیک(Bob Irank) و باب شیلر(Bob Shiller) . اقتصاددانان بسيار ديگري همچنين كارهاي تحقيقاتي را انجام داده‌اند كه در دامنه تعاريف بالا قرار مي‌گيرند. اين كارها در هنگام انتخاب فروض نسبت به واقعيات روانشناسي حساس بوده‌اند و آنها را مدنظر قرار داده‌اند. از برجسته‌ترين آنها، بسياري از اقتصاددانان زن همچون شری بال، راشل کروسن، الیزابت هافمن، راشل کرانتن، آنامریا لوزاردی، و لیزا وسترلند را می توان نام برد.

براستي كه تحقيقات جالب جدید بسياري مي‌توانند تحت اين عنوان يعني اقتصاد رفتاري‌ قرار بگيرند. اين يك هدف دقيق و مشخص است. هدف، خلق يك روش يا رشته جداگانه نيست بلكه وارد كردن اصول روانشناسي بيشتر در فرضيه‌سازي اقتصادي(فرضیه سازی كه تكيه بيشتري بر فروضی همانند محاسبات مطلق و بی اندازه، تصمیمات جدی، و نفع شخصي براي يك دوره بلندمدت دارند.) است.